Analista de Validação e Risco de Modelo Sênior

Descrição:

A área de Monitoramento de Operações Financeiras é responsável por mitigar os riscos associados ao uso de modelos internos desenvolvidos pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), utilizados na gestão de riscos do Sicoob. 

Dentro da área, o Núcleo de Gestão do Risco de Modelo define políticas, requisitos mínimos de documentação, boas práticas e diretrizes de governança para o desenvolvimento, implementação, uso e monitoramento dos modelos, além de avaliar periodicamente seu desempenho por meio de backtesting.

 Atividades:

• Responder pela manutenção de um inventário centralizado e atualizado de todos os modelos utilizados pela instituição, assegurando informações sobre finalidade, responsáveis, escopo, versão e status de validação;
• Conduzir e validar a classificação dos modelos com base em critérios de materialidade, relevância de utilização na instituição e grau de exposição aos fatores de risco associados ao risco de modelo;
• Definir, revisar e manter políticas, requisitos mínimos de documentação, boas práticas e diretrizes de governança para o desenvolvimento, implementação, uso e monitoramento dos modelos;
• Desenvolver, acompanhar e interpretar indicadores de risco de modelo, com o objetivo de monitorar a exposição da instituição a potenciais falhas, limitações ou desvios nos modelos utilizados;
• Conduzir a avaliação periódica do desempenho dos modelos relevantes, incluindo, quando aplicável, a comparação entre as perdas estimadas e as observadas (backtesting).

Requisitos:

Requisitos Obrigatórios:

• Formação superior e pós-graduação completo em Estatística, Matemática, Física, Engenharias ou similares;
• Experiência sólida em manipulação de bases de dados, análise estatística, machine learning, validação de modelos, modelagem preditiva, gestão de risco de modelo, modelagem com foco em risco de crédito/ IFRS9 ou modelagem com foco em risco de mercado/IRRBB;
• Experiência com linguagens de programação SAS, R ou Python;
• Experiência com modelos estatísticos e estruturais aplicados a riscos financeiros e não financeiros;
• Conhecimento em análise e ciência de dados, metodologias ágeis, finanças e produtos financeiros;
• Conhecimento em inglês.

Requisitos Desejáveis:

• Conhecimento em Risco de Variação de Taxa de Juros;
• Conhecimento em Risco de Liquidez;
• Conhecimento em Prevenção a Fraude ou Prevenção a Lavagem de Dinheiro.