Gerente de Riscos de Mercado e Liquidez

Descrição: Resumo da vagaGestão de riscos de mercado, liquidez e balanço, com responsabilidade por métricas, limites, modelos, cenários de estresse e reporte regulatório.Principais responsabilidades• Definir métricas, limites e políticas de risco de mercado e liquidez.• Acompanhar VaR, sensibilidade, stress tests e exposições.• Gerir risco estrutural de balanço e indicadores de liquidez.• Preparar reportes para comitês, diretoria e reguladores.• Validar metodologias, premissas e controles de risco.• Atuar com Tesouraria, ALM, Finanças, Compliance e Auditoria.Descrição de pré-requisitos e competênciasFormação superior em Economia, Engenharia, Matemática, Estatística, Administração ou áreas correlatas, com pós-graduação em Finanças, Riscos ou áreas quantitativas desejável.Experiência mínima de 8 anos em riscos financeiros, tesouraria, ALM, mercado ou funções quantitativas em bancos, fintechs, seguradoras, assets ou instituições reguladas.Domínio de risco de mercado, VaR, stress testing, sensibilidades, limites, risco de liquidez, gap de fluxo de caixa e análise de balanço.Conhecimento de regulamentação do Banco Central, Basileia e práticas de gestão de capital é valorizado conforme o tipo de instituição.Vivência com bases de dados, modelos, ferramentas analíticas e preparação de materiais para comitês de risco é importante.Busca-se profissional capaz de questionar premissas, interpretar cenários, comunicar riscos a públicos não técnicos e manter independência em relação às áreas tomadoras de risco.Conhecimento de SQL, Python, R ou ferramentas de mercado pode ser diferencial, mas a posição prioriza domínio conceitual e gerencial.Certificações como FRM, CFA ou equivalentes são desejáveis e não obrigatórias quando a experiência prática for consistente.Diferenciais desejáveis• FRM ou CFA.• Conhecimento de ALM.• Programação aplicada a risco.