Analista de Risco de Mercado Pleno - IRRBB

Descrição:

A área de Risco de Mercado e Liquidez é responsável por identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições ao risco de mercado, risco de variação das taxas de juros e de liquidez do Banco Sicoob, das Cooperativas do Sistema Sicoob e empresas integrantes do conglomerado prudencial. 

Atividades 

• Monitorar e analisar indicadores regulatórios e gerenciais de IRRBB e Risco de Mercado (RM), apoiando a identificação de variações relevantes e seus principais direcionadores; 
• Executar os processos de apuração e validação de indicadores regulatórios e gerenciais, verificando consistência metodológica e aderência às normas do Banco Central do Brasil (BCB); 
• Apoiar a revisão e o aprimoramento de metodologias, premissas e indicadores de Risco de Mercado e IRRBB; 
• Acompanhar a evolução da Carteira de Negociação e Carteira Bancária, realizando apuração e análise das parcelas de RWAs e das métricas de IRRBB (EVE e NII), em conformidade com a regulamentação do BCB; 
• Monitorar a situação dos limites operacionais definidos no Apetite a Risco (RAS), realizando simulações de impacto e testes de estresse; 
• Participar da elaboração e atualização de políticas, manuais metodológicos e procedimentos relacionados ao gerenciamento de Risco de Mercado e IRRBB; 
• Realizar estudos de impacto decorrentes da criação ou reformulação de produtos, bem como de alterações regulatórias; 
• Contribuir para o aprimoramento de controles, processos e automação de rotinas, visando ganhos de eficiência operacional e qualidade das informações; 
• Apoiar o monitoramento e controle de operações de hedge contábil e gerencial, realizando análises de efetividade, conferências e validações conforme requisitos regulatórios e contábeis aplicáveis; 
• Atuar na implantação da 3ª fase do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), contribuindo para testes, validações, ajustes operacionais e documentação dos processos operacionais para atendimento às exigências do BCB; 
• Apoiar estudos relacionados às opcionalidades comportamentais, avaliando impactos nas métricas de IRRBB conforme premissas regulatórias e gerenciais definidas; 
• Realizar estudos de precificação de ativos financeiros, avaliando a aderência das premissas e critérios utilizados nos processos de mensuração e monitoramento de riscos. 

Requisitos:

Requisitos Obrigatórios:

• Graduação em Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, Estatística, Física, matemática ou áreas correlatas; 
• Pós-graduação em andamento em Riscos, Finanças ou áreas correlatas; 
• Experiência em Risco de Mercado e IRRBB em instituições financeiras; 
• Experiência com monitoramento e análise de indicadores regulatórios e gerenciais; 
• Experiência em estudos quantitativos para revisão e aprimoramento de metodologias de risco; 
• Experiência em precificação de instrumentos financeiros e avaliação de opcionalidades comportamentais; 
• Experiência no acompanhamento de estratégias de hedge contábil e gerencial; 
• Conhecimento em ALM, Basileia e demonstrativos regulatórios (DDR, DRM, DRL e DLO); 
• Conhecimento em SQL, VBA e SAS; 
• Conhecimento em produtos financeiros, indicadores de risco e automação de processos.   

Requisitos Desejáveis:

• Conhecimento em sistemas de Risco de Mercado, preferencialmente Luna/Argus (MAPS).